一、定义
蒙特卡洛又称统计试验法,是基于概率论的算法。其实质就是 将问题转化为一个概率问题,并用计算机模拟产生一堆随机数,再对随机数进行统计工作。
蒙特卡洛模拟方法=建立概率模型+计算机模拟+数理统计。
二、原理
大数定理证明,在大样本的情况下,事件发生频率等于概率
三、起源(布丰 投针 试验)
法国数学家设计了投针试验
1.取一张白纸,在上面画出许多条间距为a的平行线。
2.取一根长度为l(l
Original: https://blog.csdn.net/weixin_63010499/article/details/122521411
Author: 梦在码下
Title: 蒙特卡洛方法(入门详解)
原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.johngo689.com/672437/
转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!