一、VAR向量自回归
先做同阶平稳分析，在进行VAR自回归，回归好以后再进行协整检验和单位圆检验，检验好以后用脉冲相应函数和方差分解来研究变量之间的互动关系。
首先，导入数据
首先做同阶平稳检验
分别试探0阶，一阶，二阶是否平稳
比如Y的0阶处理结果如下：
可以看到0阶情况下，是不平稳的，所以再对Y进行1阶平稳性检验：
可以看到1阶是平稳的：
同理对k和l进行相关的分析。
同阶平稳处理好以后，做VAR自回归
在框中输入如下内容：
然后做协整分析：
如果如下图，则说明通过协整
协整完以后，可以做单位圆检验：
所有的点都位于单位圆内，所以这个模型是稳定的。
最后，做一个脉冲分析：
如下图：
得到下图：
再进行方差检验：
得到下图：
从上表可以看出，K对L有因果关系，L对Y有因果关系，L对K是没有因果关系的。
关于滞后的期数，可以通过estimate进行设置：
看p值来进行分析：
然后再进行脉冲分析：
做岭回归模型：
然后输入相应的变量，即可进行岭回归分析：
二、面板门槛模型
首先要准备相关的数据，利用stata软件进行操作：
在stata软件中，输入如下命令：
ssc install moremata,all
cd C:\Users\Administrator\Desktop\stata\ado\xtptm
import excel “C:\Users\Administrator\Desktop\xxx.xlsx”, sheet(“Sheet1”) firstrow
输入相关的数据，如果数据是字符串的，那么要对数据进行转化：
egen yy = group(dq)
xtset yy year
然后输入门槛的命令：
xtptm y k2 k3 l,rx(k1) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100) regime(2)
k1是核心变量，year是门槛变量，得到的结果如下：
从研究结果中，主要看核心变量和门槛变量的回归系数。
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Original: https://blog.csdn.net/weixin_29529733/article/details/112605626
Author: 杨晓杰
Title: 门槛回归模型_VAR向量自回归&面板门槛模型
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