分位数回归方法从1978年提出后,无论从理论还是应用方面都得到了很大的发展。它不仅能够拓展模型使用的范围,而且还能够度量出回归变量对分布的影响,以及分布的尾部特征,较之经典的最小二乘法更具有优势。随着分位数回归理论和算法的不断发展,分位数应用的领域更加广泛。
分位数回归分析解决实际问题的研究背景
传统的线性模型具有悠久的历史,其中经典的最小二乘回归应用最为广泛,它描述了因变量的条件均值分布受自变量x的影响过程。最小二乘法是估计回归系数的最基本的方法。如果模型的随机误差项来自均值为零,且方差相同的分布,那么回归系数的最小二乘估计为最佳线性无偏估计,如果随机误差项是正态的,那么回归系数的最小二乘估计,与极大似然估计一致,均为最小方差无偏估计。此时它具有无偏性、有效性等优良性质。
但是,在实际的经济生活中,这种假设常常得不到满足。例如当数据中存在严重的异方差,或者存在厚尾、尖峰等情况时,最小二乘法的估计将不再具有上述的优良性质,而且稳健性极其糟糕。特别的,对于大量数据而言,应用最小二乘回归只能得到一条回归线,而一条回归线所能反应的信息量是有限的。因此,人们在使用经典的线性回归的同时,也一直在不断的探索更新更好的回归方法。
为了弥补普通最小二乘法在回归分析中的缺陷,Koenkel和Pxassett于19
Original: https://blog.csdn.net/weixin_35197116/article/details/112740707
Author: 独家马仔
Title: 不重复3位数_分位数回归及stata命令
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