来源： 参考自Estimation of Dynamic Panel Threshold Model using Stata，作者： Myung Hwan Seo, Sueyoul Kim, and Young-Joo Kim Hansen(2000)将”门槛回归”模型的基本形式定义为：
其中，作为解释变量的xi是一个m维的列向量。qi被称为”门槛变量”， Hansen(2000)认为门槛变量既可以是解释変量xi中的一个回归元，也可以作为一个独立的门槛变量。 而面板门槛模型已经广泛应用到实证研究中，2015年开发出来的xthreg命令可以进行hansen所提出的门槛回归模型。 Hansen’s(1999)模型是静态的另外固定效应回归估计要求协变量是强外生变量，估计值是一致的。——然而，在许多实际应用程序中，强外生性可能具有限制性。因此,Seo and Shin (2016)将该模型扩展到动态面板模型。 假设如下一个动态面板门槛模型：
xit可能包含滞后因变量，即xit为Y的滞后期，qit是门槛变量。
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Original: https://blog.csdn.net/weixin_42405705/article/details/112605632
Author: 香浓拉码
Title: 门槛回归模型_动态面板门槛模型及stata操作：xthenreg
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