ARIMA差分自回归移动平均模型–时间序列预测

ARIMA差分自回归移动平均模型

1、ARIMA模型理论基础

ARIMA是 差分自回归移动平均模型的引文缩写,其中AR表示的是自回归模型,MA表示的是移动平均模型,I表示的是差分。一般写成ARIMA(p,d,q),p是自回归阶数,q是移动平均阶数,d表示差分的次数。

Original: https://blog.csdn.net/qq_43753724/article/details/125710102
Author: 别团等shy哥发育
Title: ARIMA差分自回归移动平均模型–时间序列预测

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